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在百億級量化私募中，截至9月10日的數據顯示，鳴石投資管理的鳴石春天十三號今年以來的收益67.31%，鳴石投資也是今年前八月的百億級量化私募冠軍 。該私募堅持多核心策略，多個投研核心可以保證策略研發的持續和穩定 。鳴石還是量化投資業內少數擁有全頻段信號的私募之一，可根據市場行情在全頻段對策略頻率進行擇時和賦權 。
天演資本天演中證500指數增強3號今年以來的收益為65.61%，世紀前沿資產管理的世紀前沿指數增強2號今年以來的收益為62.02% 。
此外作為量化私募中的海歸派的誠奇資產，其管理的誠奇中證500增強精選1期今年以來的收益為46.01%，超額收益26.53% 。誠奇資產公司創始人何文奇、投資總監張萬成曾分別在千禧基金、世坤投資任職 。
因諾資產管理的因諾天豐1號今年以來的收益為43.48%，因諾資產主打人工智能、深度學習，公司的指數增強產品線運行Alpha策略，并且不進行對沖，可以同時獲取指數的Beta收益及超越指數的Alpha收益 。
券商資管指數增強基金也瘋狂
中金公司奪冠
量化私募的指數增強型產品今年來了個大逆襲，而券商資管指數增強基金也瘋狂 。受市場行情回暖的影響，券商資管產品今年以來收益也是快速回升 。據私募排排網數據統計，2231只成立滿8個月，且近期有凈值更新的券商資管產品今年以來平均收益4.61%，較上月提升1.01個百分點 。年內有1922只券商資管產品錄得正收益，賺錢產品的占比達到86.15% 。
從數據來看，券商資管產品今年以來的收益分布嚴重失衡，可謂是飽的飽死，餓的餓死，其中高收益產品收益率超200%，低收益的產品接近腰斬 。私募排排網數據顯示，截至8月底，今年以來僅有33只券商資管產品收益超過20%，業績翻倍的券商資管產品共計7只 。從負收益來看，6只券商資管產品跌幅超20%，最大跌幅42.10%，跌幅較大的產品多為參與科創板配售基金 。
在今年震蕩行情下，尤其是結構化特征明顯的背景下，指數增強基金悄然突圍，券商資管產品也強勢突圍 。在私募排排網發布的數據中，今年前8月的券商資管股票策略基金的榜單中，有多只500指數增強產品露面，中金公司管理的中金指數增強2期業績奪冠 。
圖片來源：攝圖網
另外，國泰君安資產管理的君享優量500增強1號的收益位居第四名，國信證券管理的鼎信量化500增強1號位居第7名，銀河金匯證券資管管理的銀河鑫匯500增強1號位居券商資管指數增強型基金的第十名 。
值得注意的是，從業績來看，券商資管的指增產品超額收益較頭部量化私募仍有一定差距 。鳴石投資也公開指出，超額收益比拼的是量化選股能力，和投研實力密切相關，這需要指數增強產品在跌的時候比500指數跌得少，漲的時候比中證500漲得多，因為超額收益的獲取能力決定著產品最終收益 。目前量化投資都是全市場選股，具體選股數量要看各家的策略，基本上一只產品都會持有幾百只股票 。綜合來說，指數增強基金的凈值走勢要和指數走勢差不多，偏離度不能大，否則容易風格暴露 。
萬億量化私募時代
量化多頭策略誰是最大贏家？
在滬深兩市萬億成交成為常態的背景下，量化私募基金受到了市場的強烈 。量化私募各大策略中，股票量化多頭（包含指數增強）策略格外受到市場 。目前市場上的量化多頭（包含指數增強）策略是指同時運用兩種以上的量化策略進行投資，力求降低組合內部資產之間的相關性，達到取長補短、分散風險效果的投資策略 。
量化多頭策略可能采用的策略包括量化多頭、市場中性、套利等 。據私募排排網統計，今年前八月，合計518只量化多頭策略私募產品取得了12.54%的平均收益，冠軍由蝶威資產旗下的“蝶威深度智能穩健3號”奪得 。股票量化中性產品在多頭策略的基礎上，同時構建多頭和空頭頭寸以對沖市場風險，將市場漲跌進行剝離，達到獲取超額收益的目的 。該策略受市場行情的影響相對較小 。今年前八月471只股票量化中性策略產品平均收益11.54%，冠軍由念空數據科技旗下的“念空靈活對沖2號”取得 。
股票量化策略運用量化的方法來完成個股選擇與組合構建，從選股到交易，均以所構建的量化模型的結果為依據 。選股模型包括基本面多因子模型、量化多因子模型等 。今年前八月合計1103只股票量化策略產品取得19.08%的平均收益，冠軍由前海國恩資本旗下的“國恩AI高頻量化1號”蟬聯 。
量化套利不依靠主觀判斷，而是利用計算機系統構建的數理模型，深度挖掘市場的價格錯配，并進行套利的策略，主要有期現套利、跨期套利、跨市套利、跨品種套利等套利模式 。316只量化套利策略產品的平均收益率為8.09%，冠軍是弘茗資產旗下的“弘茗套利穩健管理型2號基金” 。

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