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股指期貨年內連續幾次限制？分別都是什么限制？

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一、9月2日晚間，中金所公布一系列股指期貨嚴格管控措施，將期指非套保持倉保證金提高至40%，平倉手續費提高至萬分之二十三，單個產品單日開倉交易量超過10手認定為異常交易行為，旨在進一步抑制市場過度投機，促進股指期貨市場規范平穩運行 。
一是調整股指期貨日內開倉限制標準 。中金所決定，自2015年9月7日起，滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產品、單日開倉交易量超過10手的構成“日內開倉交易量較大”的異常交易行為 。
【股指期貨年內連續幾次限制？分別都是什么限制？】日內開倉交易量是指客戶單日在單個產品所有合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和 。套期保值交易的開倉數量不受此限制 。
二是提高股指期貨各合約持倉交易保證金標準 。為切實防范市場風險，通過降低資金杠桿抑制市場投機力量，自2015年9月7日結算時起，
將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約非套期保值持倉交易保證金標準由目前的30%提高至40%，將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約套期保值持倉交易保證金標準由目前的10%提高至20% 。
三是大幅提高股指期貨平今倉手續費標準 。為進一步抑制日內過度投機交易，結合當前市場狀況，自2015年9月7日起，將股指期貨當日開倉又平倉的平倉交易手續費標準，由目前按平倉成交金額的萬分之一點一五收取，提高至按平倉成交金額的萬分之二十三收取 。
二、每個品種都有最高開倉手數限制，自2013年3月12日起，滬深300股指期貨持倉限額標準調整為：
（一）進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為600手；
（二）某一合約結算后單邊總持倉量超過10萬手的，結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25％ 。

擴展資料：
一、限制制度
漲跌停板制度主要用來限制期貨合約每日價格波動的最大幅度 。根據漲跌停板的規定，某個期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于交易所事先規定的漲跌幅度，超過這一幅度的報價將被視為無效，不能成交 。一個交易日內，股指期貨的漲幅和跌幅限制設置為10% 。
漲跌停板一般是以某一合約上一交易日的結算價為基準確定的，也就是說，合約上一交易日的結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限，稱為漲停板，而該合約上一交易日的結算價格減去允許的最大跌幅則構成當日價格下跌的下限，稱為跌停板 。
二、限額制度
交易所為了防范市場操縱和少數投資者風險過度集中的情況，對會員和客戶手中持有的合約數量上限進行一定的限制，這就是持倉限額制度 。限倉數量是指交易所規定結算會員或投資者可以持有的、按單邊計算的某一合約的最大數額 。
一旦會員或客戶的持倉總數超過了這個數額，交易所可按規定強行平倉或者提高保證金比例 。為進一步加強風險控制、防止價格操縱，中金所將非套保交易的單個股指期貨交易賬戶持倉限額為600手 。進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行平倉制度
強行平倉制度是與持倉限制制度和漲跌停板制度等相互配合的風險管理制度 。

當交易所會員或客戶的交易保證金不足并未在規定時間內補足，或當會員或客戶的持倉量超出規定的限額，或當會員或客戶違規時，交易所為了防止風險進一步擴大，將對其持有的未平倉合約進行強制性平倉處理，這就是強行平倉制度 。
參考資料來源：百度百科-股指期貨

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