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量化交易是個大坑 高頻量化交易是什么意思

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什么是量化交易
量化交易是根據量化分析得出交易策略的一種交易技術，它通過數學計算和數值分析來識別交易機會 。以往的完整數據是量化分析的基礎，價格和數量是建立數學模型中的主要變量 。
了解量化交易
量化交易者利用計算機程序、數學、統計學和處理數據庫做出理性的交易決策 。

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使用數學對其進行建模，然后開發一個計算機程序，將該模型應用于歷史市場數據 。然后對模型進行測試和優化 。當取得有利的結果時，實施于實際的實時資本市場 。
量化交易模型的功能可以通過類比來進行理解 。在陽光普照的此刻，天氣預報說有90%的概率會下雨 。是因為氣象學家通過收集和分析來自全境的傳感器氣候數據從而得出了這個不合邏輯的結論 。
計算機的分析程序會得出這些模型，當這些模型與歷史氣候數據（回溯測試）中的模型相同時，如100次中有90次是下雨，那么氣象學家就可以自信地得出90%的概率會下雨的結論，這90%就是預測 。量化交易者就是將相同的過程應用于金融市場中做出交易決策 。
量化交易示例
根據交易者的研究和偏好，可以定制量化交易算法以評估與股票相關的各種參數 。這里舉例一個相信沖動投資的交易者的情況 。她可以編寫一個簡單的程序，在市場上漲時挑選漲幅較大的股票，在下一次市場反彈期間，購買這些股票 。這是量化交易的一個相當簡單的例子 。通常，從技術分析到股票估值和基本面分析的一組參數用于選擇旨在實現利潤最大化的復雜股票組合 。這些參數被編程到交易系統中以利用市場走勢 。
量化交易的優缺點
量化交易技術可以通過使用計算機來計算盈利概率、自動化監控證券情況、分析證券并自主作出決策交易 。
量化交易可以避免人性的情緒干擾 。無論是恐懼還是貪婪，在交易時，情緒只會抑制理性思考，通常會導致損失 。計算機和數學是沒有感情的，所以量化交易消除了這個問題 。
量化交易也有其問題 。量化交易的基礎是數據分析，而數據分析的底層邏輯是相信市場的規律是重復的 。所以如果參考的數據是不完整，那么得出的結論就未必會正確；且量化交易不適于數據較少時間較短的股票 。
量化交易的未來
【量化交易是個大坑 高頻量化交易是什么意思】鑒于國外量化交易的成熟與成績，國內越來越多的金融機構以及個人開始使用量化交易 。相較于我國市場人口的基數，我們的比例較歐美市場還小很多，未來我國市場的潛力是非常大的 。

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